- 名称：中央财经大学 投资学
- 分类：经济管理
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- 时间：2019-04-28 20:56
- 1.投资与投资主体（1）
- 2.投资与投资主体（2）
- 3.第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑
- 4.第3单元投资与短期经济增长
- 5.第4单元政府投资与短期经济增长案例
- 6.第5单元投资与长期经济增长和经济波动
- 7.第6单元投资规模与投资效率
- 8.第1单元行业的涵义与分类
- 9.第2单元行业的生命周期（1）
- 10.第2单元行业的生命周期（2）
- 11.第3单元行业与经济周期
- 12.第4单元行业结构及其分析
- 13.第5单元房地产行业投资分析案例（1）
- 14.第5单元房地产行业投资分析案例（2）
- 15.第1单元投资与项目
- 16.第2单元财务效益评估
- 17.第3单元财务指标分类介绍
- 18.第4单元静态评价指标介绍
- 19.第5单元动态评价指标-财务净现值
- 20.第6单元财务内部收益率
- 21.第7单元盈利能力指数与动态回收期
- 22.第8单元项目比选介绍与差额净现值
- 23.第9单元差额内部收益率
- 24.第10单元最小公倍数与年值法
- 25.第11单元独立项目比选
- 26.第12单元优化选择模型
- 27.第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析
- 28.第14单元不确定性分析-敏感性分析
- 29.第15单元小结
- 30.第1单元债券的概况
- 31.第2单元政府机构债券分类
- 32.第3单元公司债等其他债券分类
- 33.第4单元资产证券化基本理论与概述
- 34.第5单元资产证券化基本结构
- 35.第6单元资产证券化基本过程
- 36.第7单元中美资产证券化产品
- 37.第8单元股权市场概况和分类
- 38.第9单元股票指数的功能和种类
- 39.第10单元股票指数的编制和计算
- 40.第11单元中外股票指数介绍
- 41.12单元项目融资基本概况
- 42.第13单元项目融资的方式分类
- 43.第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例
- 44.第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式
- 45.第1单元证券发行市场概况
- 46.第2单元证券发行方式和制度
- 47.第3单元证券承销制度和股票发行
- 48.第4单元IPO流程和债券发行
- 49.第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍
- 50.第6单元场外市场介绍
- 51.第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍
- 52.第8单元指令驱动制度完整过程介绍
- 53.第9单元人工和电子化交易简介
- 54.第10单元互联网交易简介
- 55.第11单元全球主要证券交易市场简介
- 56.第12单元算法交易含义和分类
- 57.第13单元常用算法交易策略简介
- 58.第14单元VWAP策略原理介绍
- 59.第15单元高频和暗池交易
- 60.第1单元投资公司的含义和分类
- 61.第2单元开放、封闭式基金和公司、契约制基金分类
- 62.第3单元其他基金分类
- 63.第4单元基金的发行
- 64.第5单元基金的交易
- 65.第6单元基金估值和收益
- 66.第7单元基金的评级
- 67.第8单元指数型基金介绍
- 68.第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍
- 69.第10单元其他基金介绍
- 70.第1单元利率与利率水平的决定
- 71.第2单元持有期收益率
- 72.第3单元有效年利率与年化百分比利率
- 73.第4单元风险与收益
- 74.第5单元收益率的统计指标
- 75.第6单元下侧风险
- 76.第7单元风险资产组合的历史数据
- 77.第1单元投资决策
- 78.第2单元投资者效用
- 79.第3单元投资者偏好与无差异曲线
- 80.第4单元资本配置线
- 81.第5单元资本市场线
- 82.第6单元分散化与资产组合风险
- 83.第7单元资产组合可行集与有效集
- 84.第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益
- 85.[-第9单元风险资产组合的有效集
- 86.第10单元最优的资产组合
- 87.第11单元资产组合选择模型和资本配置
- 88.第1单元CAPM假设与分离定理
- 89.第2单元市场组合与市场均衡
- 90.第3单元资本市场线
- 91.第4单元证券市场线
- 92.第5单元市场模型与系统性风险
- 93.第5单元证券市场线与系统风险
- 94.第6单元CAPM的扩展
- 95.第7单元CAPM的应用：项目选择
- 96.第8单元CAPM的局限、APT产生的背景
- 97.第9单元单因子模型
- 98.第10单元多因子模型
- 99.第11单元套利、无套利原则
- 100.第12单元套利资产组合与套利定价
- 101.第13单元CAPM与APT的比较、因子选择
- 102.第1单元市场有效性的本质
- 103.第2单元弱势有效市场
- 104.第3单元半强势有效市场
- 105.第4单元半强势与强势有效市场
- 106.第5单元与有效市场相关的问题
- 107.第6单元行为金融与投资
- 108.第7单元风险、风险溢价
- 109.第8单元估计CAPM的beta和alpha
- 110.第9单元根据股票的不同特征形成资产组合
- 111.第10单元Fama-French三因素模型
- 112.第11单元动量效应及四因素模型
- 113.第12单元主要“异象”及其解释
- 114.第1单元债券的特征
- 115.第2单元债券的分类与创新
- 116.第3单元息票日的债券定价
- 117.第4单元付息日之间的债券定价
- 118.第5单元债券收益的衡量方法
- 119.第6单元债券的风险种类
- 120.第7单元麦考利久期
- 121.[1]--第8单元组合久期(Av63111056,P121)
- 122.[1]--第9单元凸性(Av63111056,P122)
- 123.[1]--第10单元Malkiel定理(Av63111056,P123)
- 124.[1]--第1单元收益率曲线(Av63111056,P124)
- 125.[1]--第2单元远期利率(Av63111056,P125)
- 126.[1]--第3单元期望假说理论(Av63111056,P126)
- 127.[1]--第4单元流动性偏好理论(Av63111056,P127)
- 128.[1]--第5单元市场分割理论(Av63111056,P128)
- 129.[1]--第1单元消极管理策略概述(Av63111056,P129)
- 130.[1]--第2单元消极管理策略(Av63111056,P130)
- 131.第3单元积极管理策略
- 132.19.1估值方法简介
- 133.19.2贴现现金流（DCF）方法概括
- 134.19.3股权贴现率-无风险利率估算
- 135.19.4股权贴现率-股权风险溢价
- 136.19.5股权贴现率-隐含股权风险溢价
- 137.19.6股权贴现率-国家股权风险溢价
- 138.19.7股权贴现率-系统性风险系数（1）
- 139.[19.8股权贴现率-系统性风险系数（2）
- 140.19.9股权贴现率-系统性风险系数（3）
- 141.19.10股权贴现率-国家主权风险系数
- 142.19.11股权贴现率-实例分析
- 143.19.12资本成本
- 144.19.13贴现率-总结
- 145.19.14公司自由现金流-信息更新
- 146.19.15公司自由现金流-会计调整（1）
- 147.19.16公司自由现金流-会计调整（2）
- 148.19.17公司自由现金流-其他会计调整
- 149.19.18公司自由现金流估算
- 150.19.19股权自由现金流估算及练习
- 151.19.20增长率估算-历史数据与分析师法
- 152.19.21增长率估算-基本面估算（1）
- 153.19.22增长率估算-基本面估算（2）
- 154.19.23终值估算
- 155.19.24估值模型选择（1）
- 156.19.25估值模型选择（2）
- 157.19.26其他注意的问题介绍
- 158.19.27相对定价法概述
- 159.19.28PE指标（1）
- 160.19.29PE指标（2）
- 161.19.30PEG指标
- 162.19.31PB指标
- 163.19.32公司乘数
- 164.19.33伴侣变量与可比样本选择
- 165.19.34相对定价法总结
- 166.19.35期权估价法与本章总结
- 167.第1单元绩效评价与基金收益的衡量
- 168.第2单元时间加权收益率与资金加权收益率
- 169.第3单元资产组合风险的衡量
- 170.第4单元基金绩效评价方法（一）
- 171.第5单元基金绩效评价方法（二）
- 172.第6单元基金绩效评价方法（三）
- 173.第7单元市场择时
- 174.第8单元资产组合业绩贡献分析
- 175.国外期权市场发展历程
- 176.内地期权市场发展历程
- 177.期权的类型
- 178.期权合约条款
- 179.期权的价值
- 180.期权价格影响因素
- 181.买卖权平价关系
- 182.动态复制
- 183.风险中性定价
- 184.数学准备
- 185.假设条件
- 186.B-S-MPDE
- 187.股票价格对期权价格的影响
- 188.股票价格S对Delta的影响
- 189.波动率对期权价格的影响
- 190.无风险利率对期权价格的影响
- 191.时间对期权价格的影响
- 192.境外期货市场发展历程
- 193.内地期货市场发展历程
- 194.合约简介
- 195.合约品种
- 196.期货市场构架
- 197.履约保证制度
- 198.双向交易及对冲平仓制度
- 199.保证金制度
- 200.每日无负债制度
- 201.交割制度
- 202.其他制度
- 203.期货价格的收敛性
- 204.套期保值
- 205.产品类型
- 206.发展概况
- 207.外汇远期
- 208.无本金交割外汇远期
- 209.远期利率协议
- 210.利率互换
- 211.货币互换
- 212.概念
- 213.信用违约互换
- 214.场外期权
- 215.第1单元传统投资决策方法的缺陷
- 216.第2单元实物期权的概念
- 217.第3单元金融期权与实物期权的比较
- 218.第4单元延迟期权
- 219.第5单元扩展期权和放弃期权
- 220.第6单元将股权作为期权来估值
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